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Questo documento utilizza l'approccio di portafoglio di copertura statica (SHP) di Derman et al. [Derman, E., Ergener, D., Kani, I., 1995. Static opzioni di replica. Ufficiale dei derivati ​​2, 78-95] e Carr et al. [Carr, P., Ellis, K. Gupta, V., 1998. copertura statico di opzioni esotiche. Journal of Finance 53, 1165-1190] dei prezzi e copertura delle opzioni americane sotto il (1973) modello di Black-Scholes e l'elasticità costante della varianza (CEV) il modello di Cox [Cox, J., 1975. Note sulla valutazione delle opzioni I: l'elasticità costante della varianza diffusione. Documento di lavoro, Nike Air Max TN Uomo Formatori Verde Nero Stanford University]. Il portafoglio di copertura statica di un'opzione americana è formulato applicando le condizioni di valore di corrispondenza e liscio-incolla l'esercizio di confine presto. I risultati indicano che l'efficienza numerica del nostro approccio portafoglio copertura statica è paragonabile ad alcuni metodi numerici avanzati recenti come Broadie e Detemple [Broadie, M., Detemple, J., 1996. stima opzione americana: nuovi limiti, approssimazioni, e Confronto dei metodi esistenti. Review of Financial Studies 9, 1211-1250] binomio metodo Black-Scholes con estrapolazione di Richardson (BBSR). La precisione del metodo SHP per il calcolo dei delta e gamma è particolarmente notevole. Inoltre, quando le variazioni di prezzo delle azioni, il nuovo calcolo dei prezzi e dei rapporti di copertura delle opzioni americane con il metodo SHP è semplice perché non vi è alcuna necessità di risolvere ancora una volta il portafoglio di copertura statica. Infine, il nostro approccio di copertura statica fornisce anche una derivazione intuitiva dell'esercizio confine Nike Air Max 90 Anti-Fur Uomo presto nei pressi di scadenza.
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